Ho evidenziato come ci fosse un forte supporto primario nello strike delle opzioni put a 3200 , ho chiuso delle call vendute e ho aperto anche in put ( per bilanciare il delta della posizione ma in misura minore come già detto , rimanendo delta negativo) sullo strike 3100. Sono rimasto con call vendute ( in una strategia di ratio ridotto , quindi con parziale copertura che in sostanza allunga il BEP ) e non mi sono chiuso alla rottura rialzista del livello di 3293 ( che era diventato lo spartiacque tra rialzo e ritorno per la seconda volta delle vendite) per due motivi ; 1) perchè c'è stata una apertura in gap up che mi ha indotto ad attendere gli eventi fino alla chiusura dei mercati ; 2) perchè i prezzi hanno fatto un massimo a 3305 punti , nella sessione ordinaria a cash aperto, senza andare ad intaccare il 50% della candela del 24/01/2020 che ha prodotto il ribasso. Il giorno seguente il mercato ha aperto ancora in gap up a 3312 punti ed ha continuato a salire. Ieri ha chiuso sui massimi a 3335 punti mentre il nasdaq ( che solitamente è precursore dei movimenti ) è rimasto al palo ma aveva segnato un +2.46% il giorno precedente ( aggiornando per l'ennesima volta i suoi massimi storici assoluti) , quindi i due indici si sono allineati denotando una buona rotazione settoriale che solitamente accompagna un momento di "riflessione" sui titoli che hanno corso tanto previlegiando per ultime le utilities.
La proiezione della congestione appena rotta nella notte col future che segna ora 3355 punti ha un target di circa 3400 /3420 punti proprio dove in questi ultimi due giorni sono apparse due pile enormi di call ( vedi immagini allegate ) . Gli OI sul future sono chiaramente aumentati di molto per seguire il trend in funzione di copertura delle call andate itm che sono arrivate al 51% . Questo valore è interessante da seguire e ho fatto un nuovo grafico che compara l'indice di ripartizione con quello del sottostante e si vede come , in occasione dello storno fino a 3220 punti la ripartizione sia arrivata intorno al 30/35% livello da cui partono i trend ( come spiegato nella sezione didattica ) e puo' essere visto , in una nuova funzione statistica, rapportato ai movimenti correlati di call e put , come una sorta di pull back. Il put call ratio è diminuito e questa è l'unica "nota stonata" in tutta la normalità/ripetitività di questi movimenti. Non sono state aperte put a supporto del trend in questa fase rialzista e sono stati aperti molti contratti in call strike 3400 e 3450 (come da immagini allegate ): o gli operatori professionali sono rimasti sorpresi ( come me ) dai rialzi fatti tutti in gap nella notte ( oramai la nuova "moda" è questa, superare le resistenze con gap up e consolidare col cash aperto) o pensano che il mercato possa/debba tornare sui suoi passi denotando una falsa rottura dei massimi. Io propendo per questa seconda ipotesi .