https://www.youtube.com/watch?v=AC7eL4AqvJs
Adesso con i video posso perdere qualche minuto giornalmente per fare un quadro generale della situazione e dei livelli sensibili per il mercato .
https://www.youtube.com/watch?v=AC7eL4AqvJs https://www.youtube.com/watch?v=1Ox1BwYJL_8&fbclid=IwAR36dcs-5JSSHk3KBFrpNKKWDHXGePpc7iy53Y6gVQrve-012NHVX25bBPk
Ieri l'indice guida ha provato a forzare al ribasso il forte supporto identificato in area 2700 ( 2685/2700 sarebbe stato piu' preciso scrivere ) . I minimi toccati a 2692 con l'indice in evidente ipervenduto sul daily e con una vistosa apertura in lap ( lasciato aperto a 2754.50 ) hanno prodotto un poderoso rimbalzo che è arrivato addirittura a chiudere il lap lasciato con l'apertura del cash. I prezzi potrebbero consolidare in questa area di circa 100 punti ( 2692-2783 ) aspettando le elezioni di midterm. I livelli piu' importanti li abbiamo visti chiaramente sono 2692 2712 (2714.50 ieri è stato fatto il PVP della giornata e un POC di volumi molto importante ) 2732 e 2748 ( che funge sempre da spartiacque tra posizioni rialziste e ribassiste intraday ) . Sopra i 2762.50 e 2772 i poc piu' significativi . Solo sopra i 2782.50 , che ora sono la linea Maginot per il long riprenderebbe vigore il trend rialzista che punterebbe alle prime aree di volumi situate a 2813 e i famosi 2843/2845 la cui rottura sarebbe l'uscita definitiva dalla correzione.
Molta volatilità sull' SP500 a causa degli stop loss delle posizioni long e short intraday provocati dagli HFT . Per avere un quadro operativo chiaro vi posto lo sviluppo dei volumi e dei livelli identificati ieri. Il livello piu' gettonato è stato il 2758 POC e PVP importante della giornata , livelli sui quali si è sviluppata la gaussiana di ieri. Il livello di 2748 che indicavo ieri come livello importante ( 50% di fibo ) sulla cui tenuta impostare il long è valido anche oggi . La perdita di questo livello abbiamo visto che ha prodotto accelerazioni improvvise in serata verso il forte supporto a 2700 punti ( ultimo supporto valido su cui fare il long di posizione per la ripresa del trend , lo ribadisco anche oggi , ) . La volatilità si è impennata e i cambi di fronte repentini vengono accentuati dagli HFT , quindi attenzione ai livelli evidenziati ed osservare come ci si arriva. Chi utilizzasse il Market delta vedrebbe la pressione e i volumi in essere sulle candele di rottura e prestare attenzione al cambio di delta in prossimità dei supporti , modalità di trading che ho già spiegato con un post del 2015 nella sezione didattica del blog.
L'indice guida ha innescato la dovuta correzione dai massimi per riprendere fiato. Oramai le quotazioni stazionavano sui massimi con pochi volumi e senza alcuna convinzione. Rimaneva il trigger da trovare e , come ho ricordato anche nei due precedenti articoli, lo ha trovato ( come a febbraio) nell'innalzamento del rendimento del Tnote oltre il 3.10% . Questo unito al programma della Fed ( in contrasto aperto con l'amministrazione Trump ) che continua a sostenere che i tassi non sono appropriati e devono risalire , ha innescato le vendite. Tecnicamente l'indice guida aveva lasciato un gap aperto a 2765 che verrà probabilmente chiuso oggi. I future nella nottata sono arrivati al 50% di ritracciamento di fibonacci del rialzo a 2748.Questo è un buon livello per tentare dei long per trading intraday per sfruttare i potenziali rimbalzi da ricoperture. Il livello di 2700 è di fondamentale importanza sia psicologica che grafica poichè rappresenta il 61.8% quella che ho sempre definito "l'ultima chiamata " per riprendere il trend in atto. Sotto questo livello ci sono le potenzialità di rivedere i minimi di partenza del rialzo evidenziato. Al rialzo le prime resitenze con forti zone di volumi si trovano a 2793 poi a 2812. Il POC centrale della giornata di ieri e anche PVP si trova a 2844 ed è questo livello che rappresenterebbe il 50% di ritracciamento di questa discesa, sopra il quale si potrebbe pensare ad un ripristino del trend long. I livelli sono molto distanti ma la volatilità è salita enormemente ( nei post passati avevo scritto che sarei andato lungo di volatilità ed ora raccolgo la semina) e si possono fare strategie di vendita di volatilità per chi fosse flat. Anche semplici ladder con l'ultima gamba venduta otm carica di volatilità. Lo skew è salito tantissimo sulle put otm come capita sempre in questi casi.
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AuthorBiondao Archives
Luglio 2021
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