Statisticamente la volatilità implicita sulle opzioni dell' SP500 , che è espressa dal VIX, in attesa di eventi importanti tende a salire in misura maggiore di quanto in realtà dovrebbe fare : in tali occasioni molti trader o investitori tendono a sfruttare queste situazioni vendendo la IV in eccesso utilizzando diverse modalità operative aspettando che la stessa "scenda" al verificarsi dell'evento.
Situazione nervosa sull'indice SP500 che in mattinata ha toccato un minimo a 3250 punti. Come si evince dal grafico , il sistema ha ideato dei supporti "ideali" ( linee gialle) sfruttando un algoritmo che evidenzia i livelli di prezzo toccati negli swing e i relativi volumi accumulati. Il supporto piu' vicino è a 3200 punti e fino a circa 3000 punti c'è una congestione dei prezzi che è supportata da discreti volumi ( parte destra del grafico ) : fino a 3000 punti una eventuale discesa sarebbe nelle "corde" ed assorbibile dal mercato; sotto i 3000 punti ci si dovrebbe preoccupare poichè i volumi a sostegno dei prezzi sono molto esigui, la IV ( volatilità implicita ) come si evince dal grafico ( nella parte bassa ) è già su valori molto elevati rispetto alla sua media storica : è vero che manca poco al responso delle elezioni negli USA e la volatilità esprime anche l'incertezza sul risultato ma è altresi vero che a valori cosi' alti sconta una certa "inquietudine e preoccupazione" del mercato sulla situazione attuale dei contagi da Covid 19 nuovamente saliti e preoccupazione su nuovi lockdown.
Statisticamente la volatilità implicita sulle opzioni dell' SP500 , che è espressa dal VIX, in attesa di eventi importanti tende a salire in misura maggiore di quanto in realtà dovrebbe fare : in tali occasioni molti trader o investitori tendono a sfruttare queste situazioni vendendo la IV in eccesso utilizzando diverse modalità operative aspettando che la stessa "scenda" al verificarsi dell'evento. |
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Luglio 2021
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