http://www.borsaitaliana.it/derivati/idem-magazine/ottobre2012/institutionalinvestorsoct.htm
Il sito di borsa italiana allegato crea delle premesse su quanto sto per dire. Ci sono diversi modi per fare trading ma la bravura del trader sta proprio nel fatto di "identificare" sulle basi di osservazioni oggettive del mercato, quale ,in quel momento ( o in quella giornata) , è statisticamente o probabilisticamente il piu' proficuo. Certo occorre conoscerli tutti , ma anche applicandone uno dei migliori , il cosiddetto "polso della situazione" riesce a fungere da filtro per diminuire il rischio di ingressi prematuri e con timing errati.
C'è un metodo di trading che sfrutta la gaussiana dei prezzi che si sviluppa col Volume profile. La zona cerchiata di rosso è la zona dove si sono sviluppati i maggiori volumi ( e ci sono sia il POC sia il PVP che non sono la stessa cosa , anche se spesso coincidono e molti li confondono ) determina una Value area , ( linea rossa nel grafico) cioè un'area di prezzo che il mercato in quel momento accetta come punto di equilibrio ,quindi equo. La fuoriuscita dei prezzi da quel range crea le cosiddette "code " della curtosi dove i trader intraday entrano al rialzo o al ribasso ( a seconda se si esce al di sopra o al di sotto della value area) per seguire i prezzi rientrare nel loro "range naturale" . Ma quand'è che possiamo stabilire fino a dove si estenderanno i prezzi ? Un valido aiuto ce lo da la DVS. Valutando l'incremento della volatilità implicita sulle opzioni avremo la possibilità di calcolarci livelli di potenziale estensione in base alla volatilità appunto del momento ( il cosiddetto skew) . In questo modo potremo valutare "la forza" della possibile estensione del mercato in quel determinato momento .
Un altro filtro di valutazione ( che da' sempre il polso della situazione) è valutare se siamo in una fase laterale o in trend conclamato e questo ce lo da' l'analisi accurata del movimento principale ( non del singolo giorno di trading ) da cui dobbiamo sempre partire . Una rottura di un supporto importante con un aumento di volumi e di volatilità deve farci capire che probabilmente quella Value area era una distribuzione e i prezzi nell'intraday difficilmente ci torneranno quindi eviteremo il controtrend . Nel grafico allegato si evidenzia proprio la rottura di un supporto e la freccina blu nel grafico indica la chiusura di quel giorno che , inevitabilmente è sui minimi della giornata, dando poco spazio ai rimbalzi intraday.
Il sito di borsa italiana allegato crea delle premesse su quanto sto per dire. Ci sono diversi modi per fare trading ma la bravura del trader sta proprio nel fatto di "identificare" sulle basi di osservazioni oggettive del mercato, quale ,in quel momento ( o in quella giornata) , è statisticamente o probabilisticamente il piu' proficuo. Certo occorre conoscerli tutti , ma anche applicandone uno dei migliori , il cosiddetto "polso della situazione" riesce a fungere da filtro per diminuire il rischio di ingressi prematuri e con timing errati.
C'è un metodo di trading che sfrutta la gaussiana dei prezzi che si sviluppa col Volume profile. La zona cerchiata di rosso è la zona dove si sono sviluppati i maggiori volumi ( e ci sono sia il POC sia il PVP che non sono la stessa cosa , anche se spesso coincidono e molti li confondono ) determina una Value area , ( linea rossa nel grafico) cioè un'area di prezzo che il mercato in quel momento accetta come punto di equilibrio ,quindi equo. La fuoriuscita dei prezzi da quel range crea le cosiddette "code " della curtosi dove i trader intraday entrano al rialzo o al ribasso ( a seconda se si esce al di sopra o al di sotto della value area) per seguire i prezzi rientrare nel loro "range naturale" . Ma quand'è che possiamo stabilire fino a dove si estenderanno i prezzi ? Un valido aiuto ce lo da la DVS. Valutando l'incremento della volatilità implicita sulle opzioni avremo la possibilità di calcolarci livelli di potenziale estensione in base alla volatilità appunto del momento ( il cosiddetto skew) . In questo modo potremo valutare "la forza" della possibile estensione del mercato in quel determinato momento .
Un altro filtro di valutazione ( che da' sempre il polso della situazione) è valutare se siamo in una fase laterale o in trend conclamato e questo ce lo da' l'analisi accurata del movimento principale ( non del singolo giorno di trading ) da cui dobbiamo sempre partire . Una rottura di un supporto importante con un aumento di volumi e di volatilità deve farci capire che probabilmente quella Value area era una distribuzione e i prezzi nell'intraday difficilmente ci torneranno quindi eviteremo il controtrend . Nel grafico allegato si evidenzia proprio la rottura di un supporto e la freccina blu nel grafico indica la chiusura di quel giorno che , inevitabilmente è sui minimi della giornata, dando poco spazio ai rimbalzi intraday.